입력:22/11/11수정:24/02/06

탈레브의 4분면

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평범의 왕국(Mediocristan)

변화가 많지만 극단적인 변화는 전혀 없다. 예를들어 아무리 칼로리 섭취량을 늘어도 극단적인 몸무게 변화는 일어나지 않는다. 끽해봐야 100kg 넘는 게 고작이고, 500kg나 되는 일은 절대 발생하지 않는다. 한마디로 매우 큰 편차가 발생하는 것은 불가능에 가깝다. 정규분포곡선을 그린다.

극단의 왕국(Extremist)

변화가 별로 없지만 한 번 발생하면 엄청나게 크다. 예를들어 소설 판매부수는 상위 0,1%가 절반 이상을 차지한다. 그 전까지는 수익이 별로 없다가, 어느 문턱을 넘으면 변화가 극단적으로 발생하는 것이다. 현대 자본주의 개인자산 분포도 극단의 왕국에 속한다. 발생할 가능성은 극히 적지만, 그 사소한 가능성이 모든 것을 압도한다. 그렇기 때문에 과거 데이터를 바탕으로 예측이 불가능하다.

M0 “참/거짓”M1기대값
환자 개인에 대한 의료 결정(유행병이 아닌 건강)전염병(많은 사람이 감염됨)
심리 실험(예/아니오 형태의 대답)지적, 예술적 성공(책 판매와 인용 등으로 정의됨)
삶/죽음(n명이 아니라 1명)기후효과(특정한 양)
룰렛에서의 대칭적 내기전쟁 피해(사상자 수)
예측 시장안보, 테러, 자연재해(희생자 수)
재정: 레버리지 없는 투자 실적(예를 들어 은퇴계좌)
보험(예상된 손실의 척도)
경제(정책)
카지노

4분면을 어떻게 활용해야 될까?

나심 탈레브는 4분면에서 3분면으로 이동하기를 권장하고 있다. 하지만 어쩔 수 없이 4분면에 노출되거나, 양의 블랙스완에 노출되기 위해 스스로 4분면에 들어가야 할 때가 있을 것이다. 이때는 나심은 아래와 같은 지침에 따르기를 권한다.

바벨 전략을 사용한다

평범의 왕국에 속하는 일과, 극단의 왕국에 속하는 일을 섞어서 한다. 이때 비율은 9:1이다. 이로서 리스크를 최소화 하면서 긍정적 결과를 불러오는 양의 블랙스완에 노출시킬 수 있다.

전통과 대자연을 존중하라

린디 효과(Lindy effect)를 기억해라. 오래 살아남은 것은 더 강건하다. 새로운 규칙과 방법론을 가져온다면, 그 입증 책임은 제안하는 사람한테 있다. 그러나 복잡계에서는 그 파급력을 입증할 수 없다. 그렇기에 블랙스완 앞에 선택의 여지가 없다면 오래된 방법으로 돌아가라.

최적화를 피해라, 중복으로 보험을 만들어라

분산 투자, 자원의 축적으로 위기의 대응해라. 설사 블랙스완이 다가오더라도 분산된 자산 중 하나가 살아남 거나, 중복으로 축적된 자원을 소모하면서 버텨낼 수 있다.

예측하지 마라

블랙스완을 절대로 예측하려고 하지마라. 인간은 예측 기계이기 때문에 본능적으로 예측하려고 든다. 그 본능을 억제하라. 무한한 미지수가 앞에 펼쳐져 있다고 억지로 생각하라.


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